主 题：利用深度价外美式期权计算违约互换隐含的股票波动率 Computing CDS implied volatility from Deep Out-of-the-money American Put Options
主讲人：徐耀飞 英国格拉斯哥大学金融学博士
评议人：郭喜才 伟德国际英国金融创新与风险管理研究所所长
主持人：贾彩彦 伟德国际英国商学院副院长
时 间：2018年10月17日13:30
地 点：集英楼D103
主 题：利用深度价外美式期权计算违约互换隐含的股票波动率 Computing CDS implied volatility from Deep Out-of-the-money American Put Options
主讲人：徐耀飞 英国格拉斯哥大学金融学博士
评议人：郭喜才 伟德国际英国金融创新与风险管理研究所所长
主持人：贾彩彦 伟德国际英国商学院副院长
时 间：2018年10月17日13:30
地 点：集英楼D103
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